题目类型：
单选题
题目内容
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括()
①该组合的期望收益率大于0
②该组合中各种证券的权数之和等于0
③该组合中各种证券的权数之和等于1
①V该组合的因素灵敏度系数等于0
正确答案
D
题目解析
套利组合需满足三个条件：(1)该组合中各种证券的权数满足：W1+w2+…+WN=0。(2)该组合因素灵敏度系数为零，即：W1b1+w2b2+…+WNbN=0，其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。(3)该组合具有正的期望收益率，即：w1Er1+w2Er2+…+WNErN>0。